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随着美联储降息的预期得到证实，美国国债期货、欧洲美元期货等利率衍生品的短期走势趋于平稳，这给了张进开仓机会。
截止到2月底，张进在熊伟的配合下，终于完成了开仓100万手欧洲美元期货多头仓位的任务。也只有欧洲美元期货市场，才容得下这么大数量的单一方向头寸。
但是，在张进开仓的影响下，欧洲美元期货报价有所走高，让他们的开仓成本有所增加。另外，欧洲美元期货的日成交量也被逐步放大至70万手每天，已经提前进入了最活跃的阶段。
张进的100万手多头仓位底仓，持仓成本在94.92左右。占用保证金仅仅8亿美元，仓位轻的不能再轻。
欧洲美元期货报价94.92，这离着100的距离，仅仅相差5％。这5％，就是市场预期的结果。市场对美国联邦基准利率的下次调整幅度，普遍认为是50个基点。即，美联储将要调整联邦基准利率至5％。也许不久之后，美联储就要宣布这一消息了。
至于是不是这样，张进已经没时间关注了。因为手忙脚乱的2月底3月初又来了，他又要忙着换月了。
还是拉上看不懂英文的熊伟，采用预埋单的形式。机械式的逐步换仓。
30年期美国国债期货，原来的持仓成本在102^12左右。换仓到6月和约之后，持仓成本变为105^04。这意味着，张进在这一和约上盈利了，他大约将8.2亿美元的浮盈落袋为安。
10年期美国国库券期货也换月到了6月和约，持仓成本更新为105^24。这让张进在这一和约上取得6.18亿美元的盈利。
当然，盈利最多的不是利率衍生品，而是金融期货产品。
纳斯达克100指数在换月时，曾经下探至1838点。随着换月。指数有所反弹，但这仍然给张进的5万手空头仓位带来36.5亿美元的盈利。他的5万手空头仓位转移至6月之后，持仓成本更新至2001点一线。这是一个危险的点位，要不是他坚信美国股市还有跌幅，他就该平仓了。
标普500指数在3月和约的最后几个交易日猛跌。趁着这股跌势，张进很顺利的就将3月和约上的5万手空头仓位平仓了。不过，远月的6月和约。持仓成本就被拉高了。到完成换仓时，转移到6月和约上的5万手空头仓位，成本上升至1206点。这比3月和约上的平仓均价1238点要低，这就是成本。不过，即使这样，他仍然在这一和约上取得了13.5亿美元的盈利。
这所有和约带来的盈利。高达64.38亿美元，将张进刚投入到欧洲美元期货上的资金弥补回来了，甚至还有多余的。
一时之间，张进钱多得花不完了！
他为此幸福而烦恼的同时，一干社团成员却在烦恼与幸福。
为什么烦恼。是因为他们前期买入的1600张标普500指数期权成了废纸。而幸福，则是他们抓住机会。将8000手小标普期货空头仓位平仓了，使得浮盈落袋为安。当然，光光是平仓，他们是不会这么兴奋的，毕竟经历过一次了。真正让他们兴奋的是，他们刚平仓，标普500指数就涨了，使得他们的平仓点位，看起来平在了最低点。这让8000手小标普500指数期货的盈利最大化至5920万美元。再算上前期买期权剩下的30万，在这一和约上，他们共取得5950万美元的收益... -->>
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随着美联储降息的预期得到证实，美国国债期货、欧洲美元期货等利率衍生品的短期走势趋于平稳，这给了张进开仓机会。
截止到2月底，张进在熊伟的配合下，终于完成了开仓100万手欧洲美元期货多头仓位的任务。也只有欧洲美元期货市场，才容得下这么大数量的单一方向头寸。
但是，在张进开仓的影响下，欧洲美元期货报价有所走高，让他们的开仓成本有所增加。另外，欧洲美元期货的日成交量也被逐步放大至70万手每天，已经提前进入了最活跃的阶段。
张进的100万手多头仓位底仓，持仓成本在94.92左右。占用保证金仅仅8亿美元，仓位轻的不能再轻。
欧洲美元期货报价94.92，这离着100的距离，仅仅相差5％。这5％，就是市场预期的结果。市场对美国联邦基准利率的下次调整幅度，普遍认为是50个基点。即，美联储将要调整联邦基准利率至5％。也许不久之后，美联储就要宣布这一消息了。
至于是不是这样，张进已经没时间关注了。因为手忙脚乱的2月底3月初又来了，他又要忙着换月了。
还是拉上看不懂英文的熊伟，采用预埋单的形式。机械式的逐步换仓。
30年期美国国债期货，原来的持仓成本在102^12左右。换仓到6月和约之后，持仓成本变为105^04。这意味着，张进在这一和约上盈利了，他大约将8.2亿美元的浮盈落袋为安。
10年期美国国库券期货也换月到了6月和约，持仓成本更新为105^24。这让张进在这一和约上取得6.18亿美元的盈利。
当然，盈利最多的不是利率衍生品，而是金融期货产品。
纳斯达克100指数在换月时，曾经下探至1838点。随着换月。指数有所反弹，但这仍然给张进的5万手空头仓位带来36.5亿美元的盈利。他的5万手空头仓位转移至6月之后，持仓成本更新至2001点一线。这是一个危险的点位，要不是他坚信美国股市还有跌幅，他就该平仓了。
标普500指数在3月和约的最后几个交易日猛跌。趁着这股跌势，张进很顺利的就将3月和约上的5万手空头仓位平仓了。不过，远月的6月和约。持仓成本就被拉高了。到完成换仓时，转移到6月和约上的5万手空头仓位，成本上升至1206点。这比3月和约上的平仓均价1238点要低，这就是成本。不过，即使这样，他仍然在这一和约上取得了13.5亿美元的盈利。
这所有和约带来的盈利。高达64.38亿美元，将张进刚投入到欧洲美元期货上的资金弥补回来了，甚至还有多余的。
一时之间，张进钱多得花不完了！
他为此幸福而烦恼的同时，一干社团成员却在烦恼与幸福。
为什么烦恼。是因为他们前期买入的1600张标普500指数期权成了废纸。而幸福，则是他们抓住机会。将8000手小标普期货空头仓位平仓了，使得浮盈落袋为安。当然，光光是平仓，他们是不会这么兴奋的，毕竟经历过一次了。真正让他们兴奋的是，他们刚平仓，标普500指数就涨了，使得他们的平仓点位，看起来平在了最低点。这让8000手小标普500指数期货的盈利最大化至5920万美元。再算上前期买期权剩下的30万，在这一和约上，他们共取得5950万美元的收益... -->>
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